Интрадей трейдинг - как проходит торговля на практике?

интрадей торговля

Сегодня реклама предлагает буквально каждому попробовать свои силы в торговле на бирже. Торги пытаются представить некой простой игрой, благодаря которой любой человек может бросить работу, сесть дома у компьютера и не просто зарабатывать на жизнь, а разбогатеть. При этом, чтобы долго не мучиться неизвестностью, часто предлагают обратить внимание на торги, где операции проводятся в течение одного дня и завершаются к вечеру.

По некоторым данным, интрадей торговля в США на 70-80% осуществляется алгоритмическими (роботизированными) системами, которые, кстати говоря, как многие считают, устроили FLASH Crash на рынках США в 2010 г.

Dow Jones Industrial Average (flash crash 6 мая 2010)

Что такое интрадей трейдинг?

Интрадей трейдинг – это вид спекулятивной торговли на финансовых рынках, когда операции начинаются и завершаются в течение одного торгового дня. Открытые позиции на следующий день не переносятся ни при каких обстоятельствах. Происходит термин от английского intraday – суточный, внутридневной.

Чем длиннее горизонт инвестиций, тем меньше рыночные риски. Интрадей трейдинг – самый рискованный вид торговли. Однако на коротких дистанциях при максимальной волатильности есть возможность получать высокие проценты доходности, важно соблюдать риск менеджмент и принципы управления капиталом. Удачливый интрадей-трейдер должен совмещать знание рынка с умением видеть закономерности в графиках технического анализа, кроме того, обладать развитой деловой интуицией и опытом. Новичкам intraday торговля скорее принесет убытки и разочарование.

Подтверждением служит известный широкой общественности пример начинающего частного трейдера из Казани, который в декабре 2015 года умудрился за один день потерять более 5,5 млн. рублей проводя активные сделки с долларом США на Московской бирже, было совершено более 5000 сделок по покупке и продаже валюты на 42 млрд. рублей. Причиной таких потерь стала неопытность трейдера, который не учел размер комиссий при сделках.

Почему intraday не для новичков?

Новичкам кажется, что торговля внутри одного дня – оптимальный вариант для начала деятельности. Относительно небольшие вложения, быстрый результат, спокойный сон, на самом деле всё с точностью до наоборот.

В США, где интрадей торговля ведётся с конца 20 века, на одной из бирж, где интрадейщики заключали примерно 15% от всех сделок, был проведен анализ. Он показал, что более 80% частных инвесторов, практикующих суточную торговлю, теряли свои деньги. Однако это не мешает всё новым трейдерам пытаться зарабатывать внутри одного дня. Некоторые из них со временем уходят на сделки с более отдаленными горизонтами. Кто-то становится профессиональным интрадей-трейдером. Количество их невелико: согласно исследованиям, опубликованным Yale University, на дистанции в несколько лет стабильно зарабатывать удается ~8% трейдеров, чем больше временная дистанция, тем меньше этот процент.  

Многие полагают, чтобы действительно зарабатывать на коротких горизонтах, необходимо выбирать самые рискованные активы с высокой ликвидностью и волатильностью, использовать пирамидинг (накапливание позиции при движении в сторону трейдера) актива и прочее. Чем сильнее колебания, тем больше сможет заработать трейдер. Спокойные активы не для Day-трейдера. При этом главное, что требуется трейдеру на коротких сделках – опыт, чутье и, конечно, знание рынка.

За несколько часов от открытия до закрытия позиции нет времени на подробный анализ, тем более редко позиция в работе одна. Параллельно трейдер открывает 10-15 позиций и более. Физически невозможно отслеживать все происходящее в полном объеме. Чтобы эффективно вести дела, каждый трейдер вырабатывает свою тактику. Многие дейтрейдеры со временем пытаются «роботизировать процесс», есть и те, кто предлагает купить робота или предлагает инвестировать вместе с их роботом, чаще всего это оказываются банальные пирамиды.

Как торгуют интрадей на бирже?

Способов торговли интрадей довольно много, но чаще всего применяют два из них, особенно на начальных этапах работы на суточном рынке:

  • Скальпинг – простой и эффективный способ торговли внутри дня. Трейдер устанавливает определенный порог, по достижении которого позиция закрывается. Например, движение на 7 пунктов в плюс или в минус является сигналом для закрытия. Неважно, получена прибыль или убыток. Какой именно порог нужно устанавливать, трейдер решает сам, исходя из собственного опыта, готовности рискнуть и выносливости нервной системы.
  • Трейдинг на новостях – метод торговли, который требует навыка работы с большими объемами информации. Трейдер отслеживает экономические и финансовые новости, оценивает их возможное влияние на рыночные тренды и исходя из этого стремится моментально открыть позиции и сыграть в короткую.

Некоторые трейдеры готовы работать с любыми акциями, другие отдают предпочтение каким-то отдельным компаниям. Чтобы сделать торговлю более эффективной, трейдер обучается управлению капиталом (когда, к примеру закрытие позиции осуществляется при размере прибыли в 2 раза превышающем размер убытка) техническому анализу, основанному на изучении графиков, цен, индикаторов (стохастики, экспоненциальные скользящие средние, конвергенции / дивергенции и прочее). Для более мягкого вхождения в тему, не искушённые трейдеры могут начать с изучения книг об одном из самых известных спекулянтов Джессии Ливерморе («Воспоминания биржевого спекулянта», «Как торговать акциями»). Также ранее было обозначено, что спекулятивная торговля согласно исследованию проведенному в YALE University удается лишь небольшому кругу людей.

В интрадей торговле чаще ориентируются на следующие индикаторы технического анализа:

  • RSI – дает информацию об импульсе движения цены.
  • MACD – позволяет искать новые тренды.
  • Parabolic SAR – помогает увидеть окончание тренда.
  • Полосы Боллинджера – определяет текущую волатильность.
  • Скользящие средние показывают среднюю цену за выбранный период.
  • Аллигатор Вильямса – совокупность трех скользящих средних, позволяющая оценить тренды и консолидацию на рынке.

Трейдер по опыту выбирает для себя несколько индикаторов, наиболее полезных в работе.

Плюсы торговли в intraday:

  • Возможность контролировать риски.
  • Частая прибыль.
  • Быстрый результат.
  • Небольшие суммы сделок.
  • Отсутствие риска гэпов на открытии.

Минусы:

  • Дейтрейдинг – это работа на износ, она требует высокой концентрации и скорости реакции.
  • Высокая степень риска.
  • Требуется постоянное присутствие, пока открыты позиции.
  • Высокая комиссия бирже и брокеру, из-за большого числа сделок.
Комментарии
Что произойдет с BTC после халвинга, в ближайшие 3 месяца?