Интрадей в трейдинге: что это и как начать без ошибок

Человеческая психика устроена так, что из множества вариантов заработка она стремится к тем, которые дают максимально быстрый доход. Поэтому так популярен интрадей трейдинг, или торговля внутри одного дня. С появлением онлайн-торгов и роботизированных систем краткосрочная торговля стала еще актуальнее, что вызывает желание подробнее узнать о характерных для нее рисках и стратегиях.

Интрадей трейдинг – это вид спекулятивной торговли на финансовых рынках, когда операции начинаются и завершаются в течение одного торгового дня. Открытые позиции на следующий день не переносятся ни при каких обстоятельствах. Термин происходит от английского слова intraday, что означает суточный, внутридневной. Часто употребляемым синонимом этого выражения является дейтрейдинг (Day trading). Суть подхода в получении прибыли на мелких ценовых колебаниях биржевого инструмента в течение дня, в границах от минутного до 4-часового таймфрейма.

Основы торговли интрадей

Цена любого инструмента на бирже испытывает постоянные разнонаправленные движения с небольшой амплитудой. Именно на этих локальных краткосрочных трендах основаны сделки интрадей. Ценовые колебания наблюдаются в «боковике», на «бычьем» и «медвежьем» рынках. Их направление не имеет значения: дейтрейдеру важно вовремя войти в сделку и успеть зафиксировать прибыль. В среднем за день он совершает 5–6 сделок. Перед окончанием сессии все позиции закрываются — это оберегает трейдера от убытка при наступлении гэпа.

На графике показано колебание цен на акции АО Астра за 13.12.2024 года. В течение дня цена менялась от 413 до 419 рублей, что давало возможность открывать и закрывать короткие позиции через 1–2 часа.

Торговля интрадей встречается на всех рынках: акций, фьючерсов, валют, криптовалют. На фондовых биржах наиболее привлекательны для однодневной торговли высоколиквидные инструменты с высокой и средней волатильностью. При этом нужно учитывать время наиболее активной торговли (отличается для России, Европы, США). Валютный рынок Форекс работает круглосуточно и активно освоен дейтрейдерами. Также внутридневные сделки широко распространены на криптовалютных биржах, для которых характерна высокая волатильность.

Основные условия для успешной торговли интрадей

Популярные стратегии интрадей на бирже

Скальпинг – открытие и закрытие позиций за очень короткий промежуток времени: от нескольких секунд до нескольких минут. Скальпинг считают разновидностью дейтрейдинга, он отличается лишь тем, что трейдер работает с очень малыми колебаниями цены: 0,4–0,7%, а в день проводит десятки сделок. Микроскопические ценовые колебания происходят на биржах всегда, зарабатывать можно даже на «боковике». Цель стратегии: захватить как можно больше мелких движений цены и заработать на количестве сделок. Стратегия хорошо работает на биржевых инструментах с высокой волатильностью, например, с криптовалютой.

Торговля на прорывах (брейк-аут). Прорыв или пробой – импульсное пересечение линии поддержки или линии сопротивления ценового коридора. Необходимо уловить импульс – начало движения цены в направлении прорыва, чтобы вовремя открыть позицию. Если, например, цена движется к линии сопротивления (вверх), то она либо совершит «отскок» от нее вниз, либо «пробьет потолок». Потенциал импульса можно вычислить, основываясь на длительности предшествующей «проторговки» (локальной фазы боковика). Пробои и отскоки обычно варьируются в диапазоне 0,5–3%, зависят от рыночной ситуации и инструмента.

Торговля на локальных трендах и коррекциях. Для дейтрейдера интересны краткосрочные тренды длиной от нескольких часов до нескольких дней. На протяжении каждого из них обязательно будут коррекции – отскоки вверх при нисходящем тренде и наоборот. Вычислив их динамику можно открывать и закрывать позиции, фиксируя прибыль. Для поиска точек входа в сделку используются разные технические индикаторы:

• RSI – дает информацию об импульсе движения цены.
• MACD – позволяет искать новые тренды.
• Parabolic SAR – помогает увидеть окончание тренда.
• Полосы Боллинджера – определяет текущую волатильность.
• Скользящие средние показывают среднюю цену за выбранный период.
• Аллигатор Вильямса – совокупность трех скользящих средних, позволяющая оценить тренды и консолидацию на рынке. Трейдер по опыту выбирает для себя несколько индикаторов, наиболее полезных в работе.

Высокочастотная торговля с роботом. Любая стратегия, выбранная дейтрейдером, основана на четких правилах и, следовательно, может быть переведена в машинный алгоритм. Это позволяет создавать торгового робота, который устанавливается в терминал и работает круглосуточно. Самое широкое применение роботы нашли на рынках Форекс и криптовалютных биржах, хотя используются повсеместно. Созданные профессионалами алгоритмы автоматизируют рутинные процессы, хеджируют риски, успешно ищут неэффективности рынка и обеспечивают высокую скорость сделок. Использование роботов ограничено необходимостью приобретения мощного компьютера и дорогостоящего ПО, при этом некоторые брокеры предоставляют оборудование (виртуальную машину) в аренду.

Как и в других видах биржевой торговли, в интрадей важна реакция на новости, твиты, новые проекты, например листинг новой криптовалюты. Такие события вызывают резкий всплеск активности. Дейтрейдеры и скальперы отслеживают их, чтобы поймать разворот тренда, а внутри этого периода всегда усиливаются мелкие ценовые колебания.

Почему интрадей не для новичков?

Новичкам кажется, что торговля внутри одного дня – оптимальный вариант для начала деятельности. Относительно небольшие вложения, быстрый результат, спокойный сон, на деле всё обстоит наоборот. Необходимо совмещать знание рынка, погружение в технические детали, отслеживание новостных трендов и умение грамотно оценивать риски с тем, чтобы дневной убыток никогда не превышал уровня в 5%.

Как можно понять, подходит ли вам интрадей трейдинг:

• На этапе подбора стратегии опробуйте ее на архивных графиках или демо-счете.
• Ориентируйтесь на минутные и часовые графики, не забывая просматривать старшие таймфреймы.
• Помните о комиссиях, их сумма возрастает пропорционально количеству сделок.
• Заранее рассчитывайте дневную волатильность, устанавливайте стоп-лоссы и уровни фиксации.
• Выбирайте ликвидные инструменты, которые нивелируют ошибки в период накопления опыта.

Со временем большинству станет очевидно, что это сложно. Это подтвердят время и большое количество сделок.

Выводы

Погоня за «быстрыми деньгами» при отсутствии должной осмотрительности часто оборачивается убытками. Трейдинг требует высокой концентрации и дисциплины. Чтобы «не бегать» за каждым разворотом рынка, нужно выработать четкую стратегию и постоянно совершенствовать ее с использованием технических индикаторов и автоматизированных технологий.